Skip to main content

Table 1 Toy portfolio of swaps (the nominal of each swap is $ 104)

From: Credit, funding, margin, and capital valuation adjustments for bilateral portfolios

i Mat. Receiver rate Payer rate
1 2y Par 6M LIBOR 3M
1 15y Par 6M LIBOR 3M
1 30y LIBOR 3M Par 6M
2 5y Par 6M LIBOR 3M
2 10y LIBOR 3M Par 6M
2 30y Par 6M LIBOR 3M
3 5y LIBOR 3M Par 6M
3 10y Par 6M LIBOR 3M
4 2y LIBOR 3M Par 6M
4 15y LIBOR 3M Par 6M