Probability, Uncertainty and Quantitative Risk

Table 1 Toy portfolio of swaps (the nominal of each swap is $ 10⁴)

From: Credit, funding, margin, and capital valuation adjustments for bilateral portfolios

i	Mat.	Receiver rate		Payer rate
1	2y	Par	6M	LIBOR	3M
1	15y	Par	6M	LIBOR	3M
1	30y	LIBOR	3M	Par	6M
2	5y	Par	6M	LIBOR	3M
2	10y	LIBOR	3M	Par	6M
2	30y	Par	6M	LIBOR	3M
3	5y	LIBOR	3M	Par	6M
3	10y	Par	6M	LIBOR	3M
4	2y	LIBOR	3M	Par	6M
4	15y	LIBOR	3M	Par	6M

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